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风险管理

联博的组织结构巩固了公司各个层面的风险管理,将风险管理作为核心价值和文化的一部分,并非只限于监督职能。

我们的方法

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风险控制

从制定主动投资的风险管理目标和预算到绩效归因方面,我们的投资流程均采取全方位的风险控制。在流程中,我们采用专有风险模型以及自动化交易前后合规系统。风险管理也融入研究、构建投资组合、选择交易方和营运流程管理。

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风险管理文化

公司的领导和高级管理团队一向重视风险管理,并鼓励员工履行工作时注重风险管理。 这全都有助营造公司的风险管理文化。

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卓越风险管理

2016年6月,联博获风险杂志确认营运风险管理的出色表现,并获评为「2016年度营运风险资产经理」。风险杂志嘉许联博的坚实风险管理文化以及风险管理框架、团队和营运风险环境。

风险分类

我们认为风险有三个元素:投资风险、交易对手风险和营运风险。

投资风险
主要由投资组合经理负责,但高级管理层和独立投资风险管理组亦会检视所有投资组合以作监督。风险管理亦监察公司层面,确保整体持股和风险稳健。
交易对手风险
主要由全球风险管理团队负责,并由全公司多个职能组别支持。联博谨慎地选择和监督我们代表客户的组合交易的所有交易对手。我们的信用和交易对手风险委员会必须覆检和批核所有交易对手的信用。现有的交易对手则由我们的投资风险管理部门和信用对手方风险委员会持续监控。
营运风险
主要由前线管理层负责,并由每个业务单位的主管监督。中央督导小组制定企业标准并确保合规。

风险委员会

联博的高级管理风险监督委员会(SMROC)负责制订风险框架并监督其实施的情况。SMROC制定政策和程序,并领导管治委员会监督每个业务单位和职能范畴的风险。该委员会还确保公司在风险相关方面履行最佳的规范和了解市场最新发展。

除了独立的全球风险管理架构之外,我们还有多个由公司高级管理人员组成的风险监督委员会。透过这些风险管理委员会和其他日常的会议,各业务部门的高级管理人员和独立风险管理部门的成员有机会定期会面并商讨风险相关的问题和避险计划。